Что такое ликвидность банка?

Ликвидность банка - это понятие представляет собой ключевой показатель финансовой устойчивости банка и способности выполнять финансовые обязательства перед клиентами и кредиторами. Он оценивает, насколько быстро и эффективно банк может конвертировать свои активы в наличные средства для удовлетворения текущих потребностей.

Ликвидность банка имеет непосредственное отношение к его платёжеспособности и способности обеспечить непрерывное функционирование. Нормативы ликвидности банка регулируются законодательством и устанавливают обязательные стандарты для поддержания финансовой стабильности.

Для оценки ликвидности банка используются различные показатели и методы анализа. Коммерческий банк должен регулярно проводить анализ своей ликвидности, чтобы избежать рисков и потерь. Одним из основных инструментов для оценки ликвидности является расчет ликвидности баланса банка.

Расчет ликвидности банка включает в себя анализ всех видов активов и обязательств, а также оценку долгосрочных и краткосрочных финансовых потоков. Оценка ликвидности также включает определение потенциальных потерь и факторов, влияющих на платёжеспособность банка.

Риск ликвидности банка возникает, когда он не способен выполнить свои финансовые обязательства из-за недостатка ликвидных активов. Для избежания рисков ликвидности, банк должен разнообразить свой портфель активов, обеспечивать регулярное фондирование, и разрабатывать стратегии управления ликвидностью. Кроме того, он должен строго соблюдать обязательные нормативы и проводить анализ ликвидности на регулярной основе.

Оценка и управление ликвидностью банка играют важную роль в его финансовой устойчивости и успешной деятельности на рынке. Соблюдение нормативов и применение адекватных методов анализа помогают банку избегать потенциальных финансовых проблем и обеспечивать платёжеспособность в любых условиях.

Для обеспечения финансовой стабильности, банки должны также проводить оценку нормативной ликвидности. Это важный аспект банковского управления, включающий в себя оценку соответствия банковской ликвидности обязательным нормативам, установленным регуляторами. 

В Беларуси в качестве такого регулятора выступает Национальный банк. Его Правлением принято Постановление от 18 мая 2017 года № 180 "Об утверждении Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь".Данный документ устанавливает показатели покрытия ликвидности и чистого стабильного фондирования (показатели ликвидности Базель III), а также требования к представлению отчетности об их выполнении и аналитической информации об инструментах мониторинга риска ликвидности.

Банки также могут столкнуться с ситуацией, когда некоторые активы, казалось бы, ликвидны, но на самом деле могут оказаться менее ликвидными в конкретных ситуациях. Это называется "ликвидными иллюзиями". Например, банк может владеть большим портфелем корпоративных облигаций, которые обычно считаются ликвидными активами. Однако, если внезапно на рынке начинаются турбулентности, и нет покупателей для этих облигаций, банк может обнаружить, что эти активы не так ликвидны, как  считалось ранее.

Банки должны проводить оценку и учитывать сумму ликвидных активов, доступных для быстрого привлечения средств в случае необходимости. Это помогает им управлять рисками и обеспечивать финансовую устойчивость. Важно иметь баланс между мнением о ликвидности активов и их реальной ликвидностью, чтобы избежать "ликвидных иллюзий", которые могут повлиять на финансовое положение банка.